lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] pound_sterling в К-волны и высота небоскребов
График периодических колебаний высоты небоскребов, который разместил Экономист,
почти досконально повторяет график к-волн:



Сравните колебания высоты небоскребов с пиками к-волн в крайних циклах 20-21 века:

k-wave

Цитата из "Экономиста":
"The height of the tallest building completed in each year has tended to go up and down in tandem with the economy." (мой неточный перевод: увеличение и снижение высоты достроенных небоскребов коррелирует с движением экономики вверх и вниз)

Следует отметить, что именно на дефляционных к-пиках
- 20-30-ые в ХХ веке,
- 00-10-ые в ХХI веке,
 небоскребы показывают многолетние максимумы высоты, поскольку в это время происходят многолетние максимумы концентарции капитала в руках единичных богачей/финансово-промышленных групп.

"Американская" к-волна 30-70-ых
После пика американской экономики в 30-ых - символ пика Эмпайр-стейт-билдинг - высота небоскребов снижалась, как и норма процента в понижающей, дефляционной к-волне,
Высота небоскребов начала расти вместе с повышающей инфляционной к-волной к середине 70-ых, и также стала снижаться после пика к-волны.
Интересно, что и в 30-ых, и в 70-ых самые высокие небоскребы строили в США, в промышленном центре Америки - Чикаго, и в финансовом центре - Нью-Йорке.

Несмотря на то, что к-волны имеют глобальный экономический характер, в каждом нестрогом цикле к-волн есть ведущие и ведомые страны, то есть к-циклы можно описать как локальные импульсы и глобальную синхронизацию. Систему "импульс-синхронизация" можно увидеть на сравнении к-волн в Европе.

"Азиатская" к-волна 10-40-ых
То, что происходило за последние 30 лет, хорошо иллюстрирует мою гипотезу на текущий цикл к-волн, центр финансовой, промышленной и, самое важное, социальной активности сместился в Азию. Именно в Азии, как в прошлом нестрогом цикле в Америке, мы наблюдаем
 - и повышенные темпы экономического роста,
 - и максимальную "разность социальных потенциалов" - критическое неравенство, созданное ускоренным накоплением капитала у богатых,
что в целом образно отражается в изменении места строительства новых небоскребов и их избыточной высоты в арабских странах и в Китае.

Картина колебаний места и высоты небоскребов - это и образная метафора и реалистичное отражение социально-экономических процессов.

Место и размеры небоскребов в современном мире подсказывают нам, что Китай и Ближний Восток станут и главной проблемой, и ее решением в текущей дефляционной к-волне.

В Америке после Великой Депрессии миллионы новых потребителей получили право на большую долю прибыли в экономической деятельности. Снижение критических показателей неравенства внутри Америки привело к увеличению спроса и росту темпов выпуска на декады, создало огромный внутренний рынок потребления, равных которому в мире нет до сих пор. Но американский общественный договор и создание среднего класса в середине 20-ого века за счет:
  - социальных трансферов,
  - прямого участия в прибыли (регуляция рынка труда профсоюзами и государством), последовательного повышения доли цены труда (и снижения доли цены капитала) в совокупных доходах,
  - либеральных ценностей, которые создают долговременную устойчивую среду для накопления капитала,
не является прямым шаблоном для других стран в новой к-волне.

Социальные процессы в Китае и Ближнем Востоке будут носить ярко выраженный национальный характер, и таргетировать уникальные внутренние проблемы, связанные с уникальными национальными традициями и дисбалансами, но эти революции неравенства с национальными особенностями будут решать общую глобальную задачу - преодоление дефляционного дна к-волны и создание нового спроса.

PS
Отсутствие России на графике высочайших небоскребов неслучайно. Ведь действительно, социальное неравенство в России не меньше, а может быть и больше чем в Китае и Саудовской Аравии, концентрация капитала в руках высшей элиты позволяет превзойти любой дубайский или шанхайский небоскреб.

Так где же русские небоскребы? Я могу лишь предполагать, что следуя своей "особой миссии", в которой пренебрежение к накоплению капитала является важнейшим фактором - "русский капитал должен быть сожжен в войне" - Россия строит свой собственный, особый, небоскреб из сожженных танков.


...
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] golos_dobra в вплоть до подготовки головной компании к банкротству
http://age3.livejournal.com/58104.html
индекс рублевой инфляции РЭШ-2014: ноль процентов

http://www.kommersant.ru/doc/2631053

Вчера состоялось беспрецедентное по масштабам и самое таинственное размещение облигаций в России. "Роснефть" неожиданно, стремительно и, что удивительно, успешно заняла 625 млрд руб., продав бумаги неназванным покупателям. По данным "Ъ", речь идет о крупных банках, в частности, ВТБ, которые собираются получить под облигации ликвидность у ЦБ.

Сама "Роснефть" лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные шестилетние займы примерно в равных долях распределена между шестью дочерними структурами — "РН-Ставропольнефтегаз", "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Туапсинский НПЗ", "РН-Юганскнефтегаз" и "РН-Северная нефть".



Аналитики Дойче-банка полагают, что "целью операции может быть получение в ЦБ долларов под залог облигаций "Роснефти" по сделкам годового валютного репо и затем предоставление этих долларов "Роснефти" же через валютный своп".

Однако тот факт, что "Роснефть" перенаправила полученные от выпуска
деньги своим дочерним компаниям, заставляет предполагать, что само
по себе привлечение средств на внутреннем рынке было связано
не с выплатами по кредитам. Компания сейчас имеет серьезную
потребность в инвестициях как в добыче, которая может резко снизиться в следующем году, так и в переработке

С другой стороны, выдача кредитов дочерним компаниям не выглядит
как их финансирование, поскольку в этом случае деньги не выделялись
бы всем поровну. Это косвенно подтверждает самую необычную из
выдвинутых версий — заем и кредиты могут быть частью сложной
сделки, например, элементом схемы по продаже 19,5% акций "Роснефти", принадлежащих
государственному "Роснефтегазу". Глава "Роснефти" Игорь Сечин вчера
подтвердил, что компания ведет переговоры с потенциальными покупателями
среди "как внутренних, так и внешних инвесторов". Смысл разделения денег
в данном случае может быть в продаже бумаг раздробленными пакетами менее
5% каждый, что существенно упрощает оформление сделок.

В целом же на фоне полного отсутствия объяснений со стороны эмитента и властей
размещение вызывало серьезное удивление аналитиков и массу самых удивительных
и фантастических гипотез вплоть до подготовки головной компании к банкротству.


+++


Rosneft International Finance Ltd. Obligation 4.199% Coupon bis 3/6/2022
[WKN: A1HDK3 / ISIN: XS0861981180]
Yield in % 9.86



Rosneft International Finance Ltd. Obligation 3.149% Coupon bis 3/6/2017
[WKN: A1HDL3 / ISIN: US77819RAB50]

Yield in % 10.06



Вероятность дефолта Роснефти легко подсчитать точно, но лень,
где-то прикидочно процентов сорок-шестьдесят в течении двух лет.

Европейские банки, все эти "сосьете" и "дойчи" конечно всплывут
кверху брюхом при таком дефолте, ну и поделом им, собственно.

Такой субпрайм, сейчас на календаре где-то конец 2007-го.
Следующий год будет годом громких евробабахов, от Испании до Германии
и скандинанов.
lodar_grig: (Default)
Originally posted by [livejournal.com profile] v_n_zb at Никакой эрекции рубля не произошло
.
Никакой эрекции рубля не произошло. И это несмотря на виагру в виде роста ставки ЦБ до 9.5%.

Афродизиак в виде валютных интервенций (вчера ЦБ продал 4 млрд долларов) тоже не действует. Рубль ослаб и обречен послушно падать вместе с нефтью и вместе с ней расти.

Виагра для рубля теперь это только нефть. Так что пора Путину на поклон к королю Абдалле в Эр Риад.

Я правильно вчера сделал, что конвертировал рубли в доллары по 42. Сейчас он торгуется около 43 и это не предел.

ЦБ надо честно сказать, что из за недостатка резервов он вмешиваться в торги не будет. Далее простой расчет показывает, какова должна быть равновесная цена рубля в зависимости от нефти.

Исходим из параметров бюджета 2015- доллар -37.7, нефть 96 за баррель.

Для исполнения бюджета необходимо, чтобы баррель стоил 96х37.7=3620 рублей. Рублевая выручка от продажи Юралса должна быть 3620 рублей независимо от цены нефти.
Рубль будет падать вместе с ценой на нефть, Центробанк РФ не в силах что-то сделать - Немцов

Отсюда следует, что

-при нефти в 100 $ курс 36.2 рубля,

при нефти в 90 $ курс 40.2 рубля,

при нефти в 80$ (как сейчас) курс 45.25,

при нефти в 70 курс 51.7

при нефти 60 курс 60.3.

Запомните эту таблицу. Она удобна. Просыпаешься с утра, смотришь цену нефти и понимаешь какой должен быть рубль.

Вот например сегодня нефть 80, рубль должен быть 45. А он 42-43. Значит можно покупать доллары, так как рубль будет падать.

В общем Вы все поняли...


Борис Немцов

lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] millivan в Украина, Война, кризис, кровь, страх - лучшая возможность заработать
Как бы это не звучало кощунственно, но к сожалению это правда. Именно на этих вещах делаются самые большие деньги на фондовом и валютном рынках, и  сделать это в целом довольно просто, сложно лишь дождаться действительно страшного момента.

Внимания большинства людей, у которых есть хоть чуть-чуть более 100 тыс рублей в сбережениях  приковано к курсу рубля.
Почти все эти люди прекрасно помнят 2008-2009 год.  Это был год торжества брокеров и биржи. Это топовый год по привлечению простолюдинов на рынок, именно в этот момент биржевая индустрия привлекла рекордное количество клиентов.
Многие помнят что рыночная тема была в те года на столько же популярна как сейчас Украина.

Очень многим посчастливилосьRead more... )

lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] pound_sterling в Магия трейдера
Сохраню на память свой комментарий о проблеме трейдер - аналитик, также известной как "однорукий экономист":

историю про однорукого экономиста слышали многие (раньше писал здесь)
"Дайте мне однорукого экономиста" - это знаменитая фраза Трумена, когда он хотел получить конкретный ответ от своих экономических советников. По английски, фраза "с другой стороны" звучит как "с другой руки", и Трумен в отчаянии сказал, я не хочу оценивать варианты с одной стороны, с другой стороны (с одной руки и с другой руки), я хочу с единственно верной руки, дайте мне однорукого экономиста ( у которого нет другой руки :)
...
однорукие экономисты нужны только людям с одной половиной мозга :)
вся эта "8-рукость" экономистов - это не оценка качества ума аналитика, это признак системы, которую аналитики пытаются описать.
экономика, как объект, сложная штука, в ней нет одного "правильного" пути-решения - это и есть смысл "8-рукости". "8-рукость" экономического мировоззрения - это указание на сложность системы, с которой экономист имеет дело, которую пытается описать и предсказать. все кто хотят "1-рукости" в экономике плохо представляют предмет разговора, если образно сравнить, такие "1-рукие" люди все еще верят в плоскую землю, стоящую на слонах.

Проблема аналитик - трейдер
фраза про однорукого экономиста (в контексте современной экономики) - это выражение проблемы "аналитик - трейдер".
Нужно понимать проблему "аналитик - трейдер", в чем она, что существует разница позиций аналитика и трейдера:
- аналитик пассивен по отношению к системе, он должен объективно описать систему во всей ее полноте, и если система сложная, то и прогноз сохранит в себе сложность системы ("8-рукость"),
- трейдер (и любой человек принимающий решение) активен по отношению к системе, он должен субъективно переработать информацию от аналитика и сделать невозможное - принять простое однозначное решение в сложной, неоднозначной системе.

Разница ценностей
Пассивность/активность, объективность/субъективность, сложность/простота - вот та непреодолимая граница между аналитиком и трейдером. даже если трейдер и аналитик - это один и тот же человек, эта граница не исчезает, она проходит прямо внутри этого человека.
Если трейдер понимает эту разницу, видит эту границу, то он не будет требовать от аналитика простоты "1-рукого" прогноза, а будет оценивать качество анализа по полноте описания системы ("8-рукий" анализ лучше "4-рукого")
а вот как потом на основе "8-рукого" прогноза трейдер делает свою магию - однозначный выбор, это уже другой вопрос.

Между трейдером и аналитиком существует фундаментальная разница ценностей:
для аналитика ценность - полное описание системы, неопределенность как отражение свойства системы, адекватная модель (набор моделей), как возможность генерировать состояния системы,
для трейдера ценность - прибыль, однозначное решение, баланс риска как управление неопределенностью, трейдер делает свою магию превращения сложности в простоту на основе субъективности, создавая иерархию ценностей, определяя объем, время инвестиций, свое отношение к риску.

Магия трейдера
Пропуская неопределенность аналитика через фильтр своих ценностей трейдер получает статический результат в динамической системе.

Немного музыки в пятницу:
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] millivan в Хотите 100% ГРААЛЬ?
Знаете давно уже пришел к выводу, и возможно, как и многие их вас, что  Граали существуют и их много..
По сути что есть грааль для меня?
Это то, что дает более 55% вероятность взятия прибыли с соотношение к риску хотябы 1к1, ну или просто дает прирост более 20% годовых..
Все это уже грааль. Хотя есть еще более взрывные граали дающие и  70% и 80% прибыльных входов..

Правда есть проблема никакой грааль не спасет дурную голову) точнее даже не дурную, а  нормальную голову обычного человека, потому что перестроенная психология трейдера не должна быть нормальной, тут нужно радикально развернуть восприятие информации и реагирования на нее...

Проблема трейдеров часто состоит не в том что нет системы (их как я уже сказал полно) проблема в том, что он не может как следуетRead more... )
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] lupiv в а вот еще три грааля
На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского ФИНАМА нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке "Биржевые секреты". Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображенийИзображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Грааль №1. Всплеск и полочка. После явного тренда происходит резкий всплеск ускорения котировок. После которого цены замирают на долгое время в узком диапазоне, словно ложась на полочку. Как только они соскочат с этой полочки в направлении нового тренда- открываем сделку. Стоп выставляется за обратную грань полочки.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Грааль №2. Высаживание. После явного тренда цены замирают на продолжительное время в узком диапазоне. В определенный момент происходит попытка выхода из этого диапазона против прежнего тренда, которая оказывается неудачной. Если после этого цены возвращаются в диапазон и тут же пробивают его в сторону основного тренда, то открываем сделку по тренду. Стоп- на обратной границе диапазона.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Грааль №3. Три индейца. После некоторого тренда три последовательно восходящие вершины образуются на одной линии. Это лучший признак истощения тренда. Ждем первую же полновесную импульсную свечу в обратном направлении и открываем сделку. Стоп за границей последней вершины или еще лучше за границей импульсной свечи

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] traanan в <h1> Закрыть позицию</h1>
Как просто бывает войти в рынок, но что по поводу выхода? Большинство трейдеров не имеют плана выхода, когда позиция показывает прибыль или уходит против. Правда в том, что хороший выход сохранит вашу шею при плохом входе в позицию, и удержит вас в игре дольше чем даже хорошее отслеживание акции.
Планирование выхода должно содержать стратегию сохранения прибыли при выигрышных сделках, урезания убытков в неудачных сделках и тревожные предупридительные сигналы. Вам будет необходимо имеьт все три тактики в каждой сделке, так как что угодно может случиться после того, как вы нажали кнопку ордера.
Стратегия выхода, основанная на времени. Фокусируйтесь на периоде удержания позиции более, чем на ценовых движениях. Выходите из сделки немедленно, когда цена доходит до цели по прибыли в правильное время. Выходите при этом немного ранее, чем цена коснется уровня целевой прибыли, если временной период начинает заканчиваться. Фокус стратегии, основанной на времени, это искать лучшую цену возможную в выбранном периоде.
Большинство трейдеров начинают со стратегии, основанной на цене. В такой стратегии вы слепо выходите из позиции при достижении потенциала прибыли независимо от периода удержания.
Начните фокусироваться на трендах с более коротким тайм фреймом. Если вы входили в позицию, основываясь на 5 мин графиках, то управлять прибылью или убытком открытой позиции стоит по 1 минутному графику. Любую позицию можно разбить на 3 этапа:
1) Цена передвигается в зону прибыли;
2) Цена достигает первого уровня поддержки/сопротивления, и разворачивается;
3) Цена находит поддержку/сопротивление на откате и двигается через первое сопротивление/поддержку.
Эти этапы продолжат повторяться пока цена не достигнет цели. Управление сделкой требует безубыточного стопа, как только цена пойдет в прибыль. Потом стоп следует переместить после отката на уровень краткосрочной поддержки/сопротивления. Когда цена пробивает сопротивление/поддержку вам следует переместить стоп за этот уровень. И продолжать так, пока позиция не достигнет цели.
Прибыль - это хорошо, но не все сделки развиваются только правильно. В такой ситуации стратегия выхода будет проста: выходите из сделки сразу, как цена пробьет поддержку/сопротивление на коротком периоде. Такой подход звучит просто, но имеет две проблемы: не у всех хватает дисциплины выйти из сделки, когда следует, и многие не понимают как установить стоп в первом случае.
Урезайте ваши убытки, когда рынок говорит, что вы неправы. Каждая установка имеет тригер, который показывает, что она перестала работать. Определите этот тригер, и разместите свой стоп лосс на его уровне. При этом помните, что этот магический тригер меняется с каждым новым баром, и вы должны обновлять его часто. Не удаляйте потом не из-за каких-либо обстоятельств.
Вас часто вышибает по стопу в хороших сделках? Провал сделок происходит из-за вашего анализа и управления сделкой, а не непосредственно в стопах. Многие трейдеры верят, что они могли бы улучшить свой трейдинг, ставя стоп, где он не должен сработать. Ваш анализ должен охватывать волатильность акции, и поэтому стоп может быть установлен за границей этой волатильности.
В случае непредвиденных новостей, импульсных движений, стратегия выхода проста: если вы не можете выбить из позиций толпу, то выходите немедленно.
Такие внезапные потери - это стоимость ведения бизнеса трейдера. Они случаются. Редко. Вы можете снизить риск, но не исключить полностью, выбирая низковолатильные акции. Учитывайте время выхода новостей, апдейтов, конференций с директорами компании и т.п.
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] traanan в <h1>Чтение ленты</h1>
Хороший был вебинар.



lodar_grig: (Default)
TRMB: почему бы не STRONG BUY?
Щикарный релиз. Лучшая бесплатная точность в 15см. Лучшая платная спутниковая точность 4 см.. Очень разумная ценовая политика для конечных потребителей. Щикарные приобретения в Hi-Tech. 
Ничего не пропустил?
lodar_grig: (Default)

Взято здесь


Половина моих постов прошлой осени в НДС были посвящены российской фондовой бирже и вопиющей неадекватности, которая царит в среде тамошних аналитиков. Напомню тем, кто не следил за моими публикациями год назад, о чем шла речь: 99,9 % всех аналитических отчетов, которые ежеминутно, ежечасно и ежедневно выходят из-под перьев российских «биржевых экспертов» и «биржевых аналитиков», воздвигнуты на фундаменте технического анализа. Иными словами, берется цена биржевого актива, загружается в специализированный софт (от Метастока до вариаций платформы Омеги), обвешивается десятком самых ходовых математических и статистических индикаторов, а затем на основании полученных триггерных ситуаций (то есть таких, которые дают сигналы к покупке или продаже на основании внутренних закономерностей конкретного индикатора) предсказывают будущее.


Если дальнейшее движение рынка совпадет с прогнозом, сделанным на основании технического анализа, значит будет очередное «неопровержимое» подтверждение триумфальности метода. Если движение не совпадет - можно попытать счастья в самом простом и примитивном методе анализа, занимающим почетное место в современном арсенале - приеме cum hoc ergo propter, заимствованном у средневековых европейских врачевателей.


Read more... )

и аналитикам не придется выставлять себя совсем уж откровенно на осмеяние.

lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] kazai_trader в Если не читали, очень стоит прочесть
А если читали, то еще разок тоже не помешает
 
Оригинал взят у [livejournal.com profile] pratrader в Зверушки на опушке
Это важный пост.
Я его много раз обдумывал,накидывал черновик где все было слишком подробно,потом слишком непонятно,в итоге остановился на варианте,который понятен должен быть,но совсем не всем.

Как я вижу рынок?
Рынок-это опушка с установленными правилами игры.
1)Все приходят с одной целью-жрать.Исключение-товарные рынки и класс зверюг,у которых иные корпоративные и/или государственные цели.

Read more... )
lodar_grig: (Default)
  Вобщем-то ничего нового, но очень толково подано. Утащил к себе отсюда, чтобы было куда ближе посылать знакомых, решивших "зарабатывать" своими "мозгами".
----------
Какие опасности подстерегают желающих заработать на форексе? Можно ли там вообще заработать? Как работают дилинговые центры, а также откуда берутся средства на столь активные рекламные мероприятия читайте в данном материале.


Часто форекс-клубы размещают свою рекламу в виде вакансий. Типа: «Работа на финансовых рынках! Бесплатное обучение! Трудоустройство! Приглашаем управляющих! Даем средства в управление! Заработай своим умом! Доход от 1000 долл.». Желающих «заработать своим умом» на валютных спекуляциях у нас хватает. Это водопроводчиков и электриков у нас мало, а гениальных трейдеров «завались».
Стратегия втягивания человека выглядит примерно так: вначале бесплатное обучение – наживка заброшена. Дальше учим за деньги – якобы, там самые ценные знания, которые помогают зарабатывать. Затем практика на демо-счете, где все «почему-то» показывают блестящий результат. Обещали трудоустройство? Мы свои обещания выполняем, но докажите свой профессионализм!

Read more... )

post

Mar. 3rd, 2012 10:41 pm
lodar_grig: (Default)
Приг-гадиц-ца...
.......................................................................
Оригинал взят у [livejournal.com profile] mehanizator в post
Скажу пару мыслей для системных трейдеров, ищущих граали пытая тестеры всяких софтин типа Метастока. Про то, как на самом деле надо оценивать эффективность полученных граалей.


Read more... )
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] teopa в Сценарий дефляционной ловушки
«Сейчас бытует мнение о том, что ликвидности в мире много и она не даст упасть реальным активам в цене. Это поверхностное мнение, поскольку в действительности важно то сколько денег не вообще, а сколько их в обороте.
Давайте прикинем, сколько всего первичных дебетовых долларов. Думаю чтобы выделить именно чистый дебет нужно сложить М1 и баланс ФРС. То есть примерно 1,5 трлн М1 и 2,5 трлн. баланса ФРС, именно это и будет первичным выпуском долларов.
Всего 4 трлн. долларов в обороте, сумма приличная. Учитывая мировой ВВП 68 трлн. долларов и ВВП США в 15 трлн., кажется что такого объёма денег более чем достаточно. Но не все так просто, да мир имеет 4 трлн. выпушенных из стен ФРС баксов, вопрос — сколько из низ реально доступны и циркулируют в системе.
К примеру, почти триллион долларов вернули в ФРС в виде депозитов, еще 1,7 трлн. наглухо запакованы в виде кэша на балансе американских банков. Всего остается 1,3 триллиона, также стоит учесть, что не только американские банки держат доллары в кубышке. Поэтому в реальности вероятно сейчас в циркуляции находиться не более 1 триллиона долларов.
Исходя из того, что в системе только 1 трлн. долларов, в последствии, тем более если американские банки продолжат наращивать объем кэша на своем балансе, может возникнуть ситуация схожая с дефляционным шоком 2008 года. То есть денег как бы много, но по факту их нет. А это в свою очередь может привести к падению стоимости всех активов по всем фронтам. Причем вероятно, что при развитии такого сценария, инвесторы решать что раз денег как бы много, можно смело покупать с уровня 1100 по S&P500, но падение не остановиться, а продолжится. Следовательно, начнет развиваться накопительство долларов, что приведет к еще большему изъятию денег из оборота и еще большему дефляционному коллапсу.
Такое падение может остановиться только тогда, когда американские банки начнут покупать и высвобождать накопленный за два года КЭШ. А по логике, начнут они это делать лишь на очень низком уровне рынка, по очень дешёвым ценам.  (… Читать Далее)

AVDK

Feb. 25th, 2012 01:45 pm
lodar_grig: (Default)
  Я сейчас уже не так пристально, как раньше, наблюдаю за фундаментом, но, все-же.
  Один из постулатов трейдинга гласит, что бумага не может долго ходить ниже своих активов. Так вот: может я что-то пропустил или чего-то недопонимаю, но... Не могу понять, почему Авдеевка стоит 6 грн, когда только нераспределенки на ней около 16 грн/акцию.Помню раньше Дракон ее сильно полюблял и маркетмейкерствовал по ней вовсю. А теперь что? Разлюбил? А без него, видимо, никак бумагу не расшевелить.
lodar_grig: (Default)
Позвонили на днях из компании с дибильным названием Markets.com, точнее из "Незапомнил"-компании, которая представляет первую на Украине. Обратились сразу по отчеству (у кого-то сперли базу клиентов, хоть и не признались у кого, хе-хе), предлагали стать терпилой. Мы вас будем снабжать аналитикой и прочей лабудой... Ради интереса послушал немного, как девочка на том конце провода "уверенно" выкручивается от вопросов про сохранность моего депозита и решении спорных вопросов. Что-то типа: бла-бла-бла... мы не при чем, мы только помогаем стать клиентом мегасуперлегального, невъебацарегулируемого и пиздецкакконтролируемого интермеждуглобалнародного брокера, и все возникающие вопросы к нему. Но так, как брокер мега-, невъеб- и пиздец- интер-, то вопросов у вас никаких быть не может. Ладно, надоело, говорю давайте, шлите мне на мыло (оно, ведь, у вас, наверняка, тоже есть? - да!) о чем вы тут мне наговорили, там посмотрим.
Прислали письмо. Это пиздец какой-то. Кто у них так презентации составляет. Я завис на первом абзаце:

Markets.com, торговая марка компании Safecap Investments Limited, является онлайн брокером, который представляет услуги CFD торговли. Он регулируется ЕС под контролем CySec и зарегистрирован в таких международных финансовых организациях как FSA и других лицензирующих органах.
и моя интерпретация текста:
Markets.com, торговая марка компании "Рога и копыта", является онлайн брокером, который представляет услуги ХЕЗ торговли. Он (кто?) регулируется (?) ХЕРНЕЙ под контролем ХЕРНИ и зарегистрирован в таких! международных финансовых организациях как НИХЕРАСЕБЕХЕРНЯ и других! лицензирующих органах.

дальше читать не стал, ибо, если организация не умеет даже правильно представиться, не говоря уж о том, чтобы связать правильно предложения, то что можно сказать о такой организации.
lodar_grig: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] mainstream_zp в По многочисленным просьбам - список рекомендуемой литературы
Оригинал взят у [livejournal.com profile] naymanerik в По многочисленным просьбам - список рекомендуемой литературы

Список далеко не исключительный.


Фундаментальный анализ

  1. Баффетт Уоррен. «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями»
  2. Дамодаран Асва.т «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях»
  3. Ергин Дэниел. «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»
  4. Киндлбергер Ч., Алибер Р. «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи»
  5. Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда»
  6. Коупленд Том, Колер Тим, Мурин Джек. «Стоимость компаний: оценка и управление»
  7. Лоран Эрик. «Нефть: ложь, тайны, махинации»
  8. Льюис Энджел, Брендан Бойд. «Как покупать акции»
  9. Найман Эрик. «Путь к финансовой свободе»
  10. Рэй Кристина И. «Рынок облигаций. Торговля и управление рисками»
  11. Фабоцци Фрэнк Дж. «Управление инвестициями»
  12. Чиркова Елена. «Филисофия инвестирования Уоррена Баффетта, или О чем умалчивают биографы финансового гуру».
  13. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. «Инвестиции»
  14. Шерер Ф., Росс Д. «Структура отраслевых рынков»

Технический анализ

  1. Вильямс Билл. «Торговый хаос»
  2. Демарк Томас Р. «Технический анализ — новая наука»
  3. Мерфи Джон Дж. «Межрыночный технический анализ»
  4. Мерфи Джон Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»
  5. Найман Эрик «Малая энциклопедия трейдера»
  6. Нисон Стив. «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»

Управление рисками, математика

  1. Бернстайн Питер Л. «Против богов: Укрощение риска»
  2. Болл Филипп. «Критическая масса. Как одни явления порождают другие»
  3. Винс Ральф. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»
  4. Галиц Лоуренс. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском»
  5. В.-Б. Занг. «Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории»
  6. Мандельброт Бенуа, Хадсон Ричард Л. «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах»
  7. Петерс Эдгар «Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка»
  8. Сорнетте Дидье «Как предсказывать крахи финансовых рынков: критические события в сложных финансовых системах

Трейдинг

  1. Бергер Франк, Беер Роберт. «Без страха перед «черной пятницей»: Что делать при понижении биржевых курсов?»
  2. Бернстайн Питер. «Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция»
  3. Борселино Льюис Дж. «Дэйтредер: Кровь, пот и слезы успеха»
  4. Лефевр Эдвин. «Воспоминания биржевого спекулянта»
  5. Литтл Джеффри Б., Роудс Люсьен. «Как пройти на Уолл-стрит»
  6. Найман Эрик «Как покупать дешево и продавать дорого»
  7. Нидерхоффер Виктор. «Университеты биржевого спекулянта»
  8. Сатьяжит Дас. «Трейдеры, Пушки и Деньги: известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов»
  9. Смит Адам. «Биржа — игра на деньги»
  10. Талеб Нассим. «Одураченные случайностью: скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни»
  11. Талеб Нассим. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

Психология

  1. Аронсон Эллиот. «Общественное животное. Введение в социальную психологию»
  2. Годфруа Жо. «Что такое психология»
  3. Зимбардо Филип. Ляйппе Майкл. «Социальное влияние»
  4. Изард Кэррол Э. «Психология эмоций»
  5. Лебон Гюстав. «Психология толп»
  6. Майерс Дэвид. «Социальная психология»
  7. Маккей Чарльз. «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы»
  8. Московичи Серж. «Век толп»
  9. Московичи Серж. «Машина, творящая богов»
  10. Плаус Скотт. «Психология оценки и принятия решений»
  11. Тард Габриэль. «Мнение и толпа»
  12. Чалдини Роберт. «Психология влияния»
  13. Элдер Александр. «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»

Беллетристика

  1. Батра Рави. «Мошенничество Гринспена»
  2. Гейсст Чарлз Р. «История Уолл-Стрит»
  3. Гринспен Алан. «Эпоха потрясений: Проблемы и перспективы мировой финансовой системы»
  4. Драйзер Теодор. «Финансист», «Титан», «Стоик»
  5. Кийосаки Р.Т., Лектер Ш.Л. «Руководство богатого папы по инвестированию»
  6. Ловенстайн Роджер. «Когда гений  терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов»
  7. Льюис Майкл. «Покер лжецов»
  8. Маккей Харви. «Как уцелеть среди акул»
  9. Партной Фрэнк. «FIASCO. Исповедь трейдера с Уолл-стрит»
  10. Рэнд Айн. «Атлант расправил плечи»
  11. Сорос Джордж. «Алхимия финансов»
  12. Сорос Джордж. «Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности»

**************

Забавно, что этот список я начал с конца. Но я же не настоящий сварщик трейдер.

Profile

lodar_grig: (Default)
lodar_grig

December 2016

S M T W T F S
    123
4567 8 910
11 121314 151617
1819 20 2122 2324
25 262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 02:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios