Чтоб не потерялось
Dec. 23rd, 2011 11:36 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
lodar_grigСпасибо ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
traanan за халяву №1 и халяву №2
Как планировать
Перед новым годом я уже не торгую, просто наблюдаю. Вчера сделал легкий трейд в шорт JAKK и все. Сегодня даже платформу не открываю.
В прошлом посте меня спросили про планирование. Все 7 лет ни один человек не согласился со мной, что трейдинг - как и любой бизнес можно планировать. Но я всегда стоял на своем. Примерно в июне 2005 я прочитал небольшую брошюру о планировании и торговой статистике Ван Тарпа. В основном там уделялось внимание расчету показателей мат. ожидания и профит фактора. Но помимо этого он вскользь сказал, что в трейдинге надо иметь миссию, надо для себя обосновать свою полезность обществу и многое другое. Пока вы этого не сделаете, вы будете таким же трейдером, как и продавщица арбузов.
Как это сделать. Это очень важный момент -то, что я напишу дальше перечитайте хоть 100 раз, но вы должны это осознать и для вас это должно стать самым важным делом в ближайшее время. Сначала несколько постулатов:
1) Классические правила трейдинга (не путать с тех. анализом) - что-то вроде покупай от поддержки, продавай от сопротивления - абсолютно точны и их жесткое соблюдение уже даст вам профитную систему.
2) Гораздо важнее определить момент начала движения (разбор бид/аска, пробой уровня и др.), чем макс и мин цены акции, потому что такие входы и выходы гарантируют вам наименьшие риски и дадут вам возможность брать большие позиции.
3) Попытка взять макс и мин чревата тем, что в этих зонах загружаются и разгружаются маркет-мейкеры - им лучше не мешать, начало движение - это момент, когда они закончили свои грязные дела и не будут никого вытряхивать. Это момент, когда крупный заказ пошел в исполнение и давит цену и никто уже против него не пойдет.
4)кукла нет. В случае с ликвидными рынками (американскими, не РТС=))) манипулирование ими невозможно. Есть просто технические моменты, когда фонды заливают ликвидность и когда выкачивают. Миф о том, что кто-то знает и видит поток ордеров по отдельной акции, или инструменту не верен, я общался с нашим трейдером на полу NYSE, они в 90% случаев не знают и не понимают там в яме, что происходит с акциями и откуда идет объем, все идет электронно и как-то отследить можно только постфактум. За такими вещами обычно прячут что-то более серьезное. Например, 6 мая 2010 года обвал на 10% свалил на flash orders и даже запретили их. Чистая политика, по мне так на пару сотен миллиардов разом продались несколько фондов, в частности Paulson, который через месяц хвалился тем, что их фонд сидит в кеше и ждет сигналов для входа в рынок, т.е. они предвидя окончание гос программ по поддержки ликвидности и будущего проседания рынка заранее вывели свои деньги. Как кризис 1987 года на Насдаке, по одной версии сработали в большом количестве стоп-ордера (в ту пору новинка), по другой фонд Fidelity вывел все свои инвестиции на более чем 100 млрд. из Японии. В общем мое мнение, что в рамках 1-й минуты вы можете или кто-то другой может быть манипулятором, но вас сожрет рынок. В 21 веке остался один способ манипулирования - информационный и все.
Теперь вернемся к нашей теме, вы можете планировать и полностью контролировать свой трейдинг. Следование правилам, и своему плану очень тяжело дается первое время - надо привыкать и делать, через пару лет закалки вы поймете для чего это.
Имея миссию и обоснование своего трейдинга, вы убираете для себя все сомнения, что вы в правильном месте. Я много общаюсь с начинающими трейдерами и слишком часто я вижу, что человек сам не понимает, что он хочет от трейдинга.
Трейдинг как любой бизнес любит большие обороты, поэтому первое что надо сделать и на что потратить первый свой депо (это все индивидуально, кому то 2-3 тысячи хватит, кому то и 100 мало) - это нарастить оборот до 200-300 тысяч акций ежемесячно, с такик оборотом уже можно говорить о заработках, только с таким оборотом вы сможете добиться стабильного результата.
Чтобы вы имели представление, то к концу первого года - ваш общий объем торгов должен превышать 2 млн. акций и профит на этот объем от 10-20 тысяч будет вполне средним результатом.
Ковыряя по 100 акций, вы сожгете пару лет своей жизни и ни к чему не придете. Объем это первое чего любой трейдер может добиться. Здесь еще момент, что только с таким объемом ваша комиссия будет на нормальном уровне - ниже 5$/1000 акций и как правило вы уже не платите за платформу (почти у всех брокеров такая система). Соответственно уже с CPS (cents per share) от 0,7 и выше вы будете в профите. Если при низких объемах вам всегда надо иметь CPS 1.2 и больше, чтобы быть в профите после всех вычетов, то большой объем дает вам сразу преимущество и даже с кучей ошибок и глупостей, соблюдая элементарные правила риск-менеджмента, вы будете в плюсе.
Кроме всего прочего, не мало важно иметь план повышения рисков и позиции. Примерно раз в 4-6 месяцев риски о поза должны удваиваться. Быстрее вредно, а то когда сделаете первые 10-15 штук за месяц будет ощущение, что вас случайно сюда занесло.
Соответственно, необходимо пересматривать и оттачивать точки входа в акцию, чтобы они были масштабируемые на большие позиции, чем вы торгуете сейчас. Вы должны сразу подготавливать свой трейдинг к тому, что придет время двигаться дальше и вам не пришлось вдруг коренным образом меняться.
Примерно, каждые 3-4 недели надо менять уклон с шортов на лонги и, наоборот. Не ждать чуда, а всегда думать на неделю-две вперед. Не повышать позиции, когда на дневке VXX красные свечки и торговать максимальные, когда наоборот.
Кроме этого планируйте развитие своих навыков. Принцип и так хорошо, в таком высоко конкурентном бизнесе (по сути мы всегда идем одни против сотен и тысяч людей и организаций) не прокатывает, чтобы быть все время на ногах вы должны развиваться. учить английский, программирование, экономику и разбираться в этом не как любитель, а профессионально, ваше мнение в конце концов должно стать точнее и вернее, чем у тысяч аналитиков.
Также мани менеджмент, вы должны заранее спланировать, какая часть прибыли идет на развитие трейдинга, а какая на расходы, чтобы не бегать как ошалелый после первых прибылей, пока тупо не спустите в стрип баре=)).
Всем спасибо, думаю за две недели без трейдинга еще чего-нибудь напишу толкового.
Как я увеличил объем
Буквально пару месяцев назад я вернулся на позиции кризисных годов 50-100 лотов, тогда они были обычным делом. Я это сделал не за один день, борьба шла весь год. В начале года в январе-феврале я стал в среднем торговать 15-20 лотов и на большую позицию долгое время не мог перестроиться, каждый раз начинали рвать. Анализ всех попыток показал, что с большой позицией я всегда мельчил в рисках и вел себя как страус, избегал хороших позиций из-за большего риска. В октябре я первый раз за 3 года сделал день -3000, это была необходимая мера, чтобы принять больший риск, адекватный для таких позиций. Ведь 500-1000 акций прекрасно торгуются с рисками 100-120 долл на трейд и 250-400 на день, вот и большие позиции надо торговать с лимитом 2000-5000 на день и 1000-1500 на трейд. После чего я недели две просто колбасил, все еще под давлением того плохого дня. В один прекрасный деньчисла 8-9 ноября я проанализировал свой трейдинг с начала октября, и увидел, что мой уровень уверенности в трейде упал ниже плинтуса. Это был сигнал, что надо что-то менять, но не в трейдинге, а в каждом конкретном трейде. Я поставил себе задачу взять одну-две самых крутых на данный день акции и их прицельно торговать с целью зайти 2000 в позу сразу. Т.е. со следующего дня я внимательно следил и торговал весь день только пару акций. Два дня плюса, на третий день потерял 1500. В тот день я незаметно вернулся назад, я не внимательно торговал и позволял себе плохо заходить, везде опаздывал. Сделав этот вывод, на следующий день я был сконцентрирован по максимум. Как раз это и позволило сделать мне тот трейд в ANF на 4000. И потом в течение недели у меня было 2-3 минусовых трейда по 100-300 долл., а точность трейдов выросла на глазах до 80-90%. Потом начался переломный момент больше от усталости и потери концентрации, т.е. из-за этого у меня стала появляться кучку минусов каждый день на 2-3 тысячи. не скажу, что левых, но бывало тупил конкретно и слишком поздно реагировал на сигналы моей интуиции. Но при этом каждый день буквально выкарабкивался в плюс от 1 до 3-4 тысяч. В итоге всей этот борьбы и осознания многих тонкостей бытия я поставил собственный рекорд более 20 плюсовых дней подряд. К минусам я отношусь лояльно и спокойно, поэтому никогда не гнался за таким результатом.
Самое для меня приятное было то, что это период оказался после сезона отчетов, которые мне давались тяжело в этом году, особенно март и июнь.
Борьба идет. Надеюсь крупные битвы впереди, но этого потенциала по моим собственным ощущениям мне хватит еще на полгода. Впереди непростая задача, закрепить позицию в среднем на уровне 100-120 лотов и добиться цели по недельной прибыли 27500. У меня коэффициент между новыми уровнями по цели 2.75, т.е. каждый раз поднимаю цель в 2.75 раза.
Кстати, о недельных целях. Примерно с 2006- сер. 2010 я придерживался принципа дневной цели. С середины 2010 я перешел на недельное таргетирование и недельный лимит потерь, чтобы не зарываться. Скажем на неделю я ставлю лимит 5000, если я их теряю в понедельник-вторник, то я добавляю еще 2000 и если теряю их, то на эту неделю все. А вот здесь самое интересное, по моему опыту делать деньги и держаться подальше от лимитов, гораздо сильнее мотивирует не риск потери н-й суммы денег, а риск не торговать. Мы же все торчим от трейдинга, и не торговать пару дней настоящая трагедия, поэтому установка таких правил отрезвляет. Пусть что-то случится без тебя, но следование своим правилам в 100 раз важнее пары сделок. За год совершаешь несколько тысяч сделок и парочка погоды не сделает, а дисциплина и жесткость помогают не терять голову.
traanan за халяву №1 и халяву №2 Как планировать
Перед новым годом я уже не торгую, просто наблюдаю. Вчера сделал легкий трейд в шорт JAKK и все. Сегодня даже платформу не открываю.
В прошлом посте меня спросили про планирование. Все 7 лет ни один человек не согласился со мной, что трейдинг - как и любой бизнес можно планировать. Но я всегда стоял на своем. Примерно в июне 2005 я прочитал небольшую брошюру о планировании и торговой статистике Ван Тарпа. В основном там уделялось внимание расчету показателей мат. ожидания и профит фактора. Но помимо этого он вскользь сказал, что в трейдинге надо иметь миссию, надо для себя обосновать свою полезность обществу и многое другое. Пока вы этого не сделаете, вы будете таким же трейдером, как и продавщица арбузов.
Как это сделать. Это очень важный момент -то, что я напишу дальше перечитайте хоть 100 раз, но вы должны это осознать и для вас это должно стать самым важным делом в ближайшее время. Сначала несколько постулатов:
1) Классические правила трейдинга (не путать с тех. анализом) - что-то вроде покупай от поддержки, продавай от сопротивления - абсолютно точны и их жесткое соблюдение уже даст вам профитную систему.
2) Гораздо важнее определить момент начала движения (разбор бид/аска, пробой уровня и др.), чем макс и мин цены акции, потому что такие входы и выходы гарантируют вам наименьшие риски и дадут вам возможность брать большие позиции.
3) Попытка взять макс и мин чревата тем, что в этих зонах загружаются и разгружаются маркет-мейкеры - им лучше не мешать, начало движение - это момент, когда они закончили свои грязные дела и не будут никого вытряхивать. Это момент, когда крупный заказ пошел в исполнение и давит цену и никто уже против него не пойдет.
4)кукла нет. В случае с ликвидными рынками (американскими, не РТС=))) манипулирование ими невозможно. Есть просто технические моменты, когда фонды заливают ликвидность и когда выкачивают. Миф о том, что кто-то знает и видит поток ордеров по отдельной акции, или инструменту не верен, я общался с нашим трейдером на полу NYSE, они в 90% случаев не знают и не понимают там в яме, что происходит с акциями и откуда идет объем, все идет электронно и как-то отследить можно только постфактум. За такими вещами обычно прячут что-то более серьезное. Например, 6 мая 2010 года обвал на 10% свалил на flash orders и даже запретили их. Чистая политика, по мне так на пару сотен миллиардов разом продались несколько фондов, в частности Paulson, который через месяц хвалился тем, что их фонд сидит в кеше и ждет сигналов для входа в рынок, т.е. они предвидя окончание гос программ по поддержки ликвидности и будущего проседания рынка заранее вывели свои деньги. Как кризис 1987 года на Насдаке, по одной версии сработали в большом количестве стоп-ордера (в ту пору новинка), по другой фонд Fidelity вывел все свои инвестиции на более чем 100 млрд. из Японии. В общем мое мнение, что в рамках 1-й минуты вы можете или кто-то другой может быть манипулятором, но вас сожрет рынок. В 21 веке остался один способ манипулирования - информационный и все.
Теперь вернемся к нашей теме, вы можете планировать и полностью контролировать свой трейдинг. Следование правилам, и своему плану очень тяжело дается первое время - надо привыкать и делать, через пару лет закалки вы поймете для чего это.
Имея миссию и обоснование своего трейдинга, вы убираете для себя все сомнения, что вы в правильном месте. Я много общаюсь с начинающими трейдерами и слишком часто я вижу, что человек сам не понимает, что он хочет от трейдинга.
Трейдинг как любой бизнес любит большие обороты, поэтому первое что надо сделать и на что потратить первый свой депо (это все индивидуально, кому то 2-3 тысячи хватит, кому то и 100 мало) - это нарастить оборот до 200-300 тысяч акций ежемесячно, с такик оборотом уже можно говорить о заработках, только с таким оборотом вы сможете добиться стабильного результата.
Чтобы вы имели представление, то к концу первого года - ваш общий объем торгов должен превышать 2 млн. акций и профит на этот объем от 10-20 тысяч будет вполне средним результатом.
Ковыряя по 100 акций, вы сожгете пару лет своей жизни и ни к чему не придете. Объем это первое чего любой трейдер может добиться. Здесь еще момент, что только с таким объемом ваша комиссия будет на нормальном уровне - ниже 5$/1000 акций и как правило вы уже не платите за платформу (почти у всех брокеров такая система). Соответственно уже с CPS (cents per share) от 0,7 и выше вы будете в профите. Если при низких объемах вам всегда надо иметь CPS 1.2 и больше, чтобы быть в профите после всех вычетов, то большой объем дает вам сразу преимущество и даже с кучей ошибок и глупостей, соблюдая элементарные правила риск-менеджмента, вы будете в плюсе.
Кроме всего прочего, не мало важно иметь план повышения рисков и позиции. Примерно раз в 4-6 месяцев риски о поза должны удваиваться. Быстрее вредно, а то когда сделаете первые 10-15 штук за месяц будет ощущение, что вас случайно сюда занесло.
Соответственно, необходимо пересматривать и оттачивать точки входа в акцию, чтобы они были масштабируемые на большие позиции, чем вы торгуете сейчас. Вы должны сразу подготавливать свой трейдинг к тому, что придет время двигаться дальше и вам не пришлось вдруг коренным образом меняться.
Примерно, каждые 3-4 недели надо менять уклон с шортов на лонги и, наоборот. Не ждать чуда, а всегда думать на неделю-две вперед. Не повышать позиции, когда на дневке VXX красные свечки и торговать максимальные, когда наоборот.
Кроме этого планируйте развитие своих навыков. Принцип и так хорошо, в таком высоко конкурентном бизнесе (по сути мы всегда идем одни против сотен и тысяч людей и организаций) не прокатывает, чтобы быть все время на ногах вы должны развиваться. учить английский, программирование, экономику и разбираться в этом не как любитель, а профессионально, ваше мнение в конце концов должно стать точнее и вернее, чем у тысяч аналитиков.
Также мани менеджмент, вы должны заранее спланировать, какая часть прибыли идет на развитие трейдинга, а какая на расходы, чтобы не бегать как ошалелый после первых прибылей, пока тупо не спустите в стрип баре=)).
Всем спасибо, думаю за две недели без трейдинга еще чего-нибудь напишу толкового.
Как я увеличил объем
Буквально пару месяцев назад я вернулся на позиции кризисных годов 50-100 лотов, тогда они были обычным делом. Я это сделал не за один день, борьба шла весь год. В начале года в январе-феврале я стал в среднем торговать 15-20 лотов и на большую позицию долгое время не мог перестроиться, каждый раз начинали рвать. Анализ всех попыток показал, что с большой позицией я всегда мельчил в рисках и вел себя как страус, избегал хороших позиций из-за большего риска. В октябре я первый раз за 3 года сделал день -3000, это была необходимая мера, чтобы принять больший риск, адекватный для таких позиций. Ведь 500-1000 акций прекрасно торгуются с рисками 100-120 долл на трейд и 250-400 на день, вот и большие позиции надо торговать с лимитом 2000-5000 на день и 1000-1500 на трейд. После чего я недели две просто колбасил, все еще под давлением того плохого дня. В один прекрасный деньчисла 8-9 ноября я проанализировал свой трейдинг с начала октября, и увидел, что мой уровень уверенности в трейде упал ниже плинтуса. Это был сигнал, что надо что-то менять, но не в трейдинге, а в каждом конкретном трейде. Я поставил себе задачу взять одну-две самых крутых на данный день акции и их прицельно торговать с целью зайти 2000 в позу сразу. Т.е. со следующего дня я внимательно следил и торговал весь день только пару акций. Два дня плюса, на третий день потерял 1500. В тот день я незаметно вернулся назад, я не внимательно торговал и позволял себе плохо заходить, везде опаздывал. Сделав этот вывод, на следующий день я был сконцентрирован по максимум. Как раз это и позволило сделать мне тот трейд в ANF на 4000. И потом в течение недели у меня было 2-3 минусовых трейда по 100-300 долл., а точность трейдов выросла на глазах до 80-90%. Потом начался переломный момент больше от усталости и потери концентрации, т.е. из-за этого у меня стала появляться кучку минусов каждый день на 2-3 тысячи. не скажу, что левых, но бывало тупил конкретно и слишком поздно реагировал на сигналы моей интуиции. Но при этом каждый день буквально выкарабкивался в плюс от 1 до 3-4 тысяч. В итоге всей этот борьбы и осознания многих тонкостей бытия я поставил собственный рекорд более 20 плюсовых дней подряд. К минусам я отношусь лояльно и спокойно, поэтому никогда не гнался за таким результатом.
Самое для меня приятное было то, что это период оказался после сезона отчетов, которые мне давались тяжело в этом году, особенно март и июнь.
Борьба идет. Надеюсь крупные битвы впереди, но этого потенциала по моим собственным ощущениям мне хватит еще на полгода. Впереди непростая задача, закрепить позицию в среднем на уровне 100-120 лотов и добиться цели по недельной прибыли 27500. У меня коэффициент между новыми уровнями по цели 2.75, т.е. каждый раз поднимаю цель в 2.75 раза.
Кстати, о недельных целях. Примерно с 2006- сер. 2010 я придерживался принципа дневной цели. С середины 2010 я перешел на недельное таргетирование и недельный лимит потерь, чтобы не зарываться. Скажем на неделю я ставлю лимит 5000, если я их теряю в понедельник-вторник, то я добавляю еще 2000 и если теряю их, то на эту неделю все. А вот здесь самое интересное, по моему опыту делать деньги и держаться подальше от лимитов, гораздо сильнее мотивирует не риск потери н-й суммы денег, а риск не торговать. Мы же все торчим от трейдинга, и не торговать пару дней настоящая трагедия, поэтому установка таких правил отрезвляет. Пусть что-то случится без тебя, но следование своим правилам в 100 раз важнее пары сделок. За год совершаешь несколько тысяч сделок и парочка погоды не сделает, а дисциплина и жесткость помогают не терять голову.
